EA交易逻辑
深度分析与策略解构

基于配对交易原理的外汇自动化交易工具,整合均线、RSI指标与动态风险控制机制

外汇交易技术分析抽象背景图

配对交易策略

基于AUDCAD和NZDCAD的相对价值交易

多层风控

全局止损、时段平仓、动态仓位管理

智能加仓

顺势与逆势结合的加仓算法

EA概览与基本信息

核心特性

配对交易策略

通过分析AUDCAD和NZDCAD两个货币对的相对强弱关系,执行多X空Y或空X多Y的交易策略

多时间周期分析

结合短期(T1)和日线(T2)周期的技术指标,提高信号准确性

动态风险控制

基于日均波幅和账户资金状况,动态调整仓位规模和止损水平

AUDCAD和NZDCAD货币对价格走势对比图

免责声明

  • • 过去的收益不代表未来的收益
  • • 账号产生的盈亏客户需要自己承担
  • • 本EA只作为交易辅助工具,不作任何盈利保证
  • • 任何策略都有一定的风险,包括代码问题、BUG及行情问题

核心参数配置

交易品种与周期设置

交易货币对

货币X: AUDCAD
货币Y: NZDCAD

时间周期

T1周期: 当前图表
T2周期: D1 (日线)

点差限制

X点差上限: 50微点
Y点差上限: 50微点

技术指标参数

RSI指标设置

RSI周期
14
价格类型
收盘价
开仓条件阈值
X_RSI < 50
A策略做多X条件
X_RSI > 50
B策略做空X条件

均线指标设置

周期
120
类型
SMA
价格
收盘价
均线偏离条件
A策略: X价 > 均线 可配置微点
B策略: X价 < 均线 可配置微点

日均波幅设置

货币X日均波幅 4000微点
约40个标准点,用于动态计算开仓条件
货币Y日均波幅 4000微点
约40个标准点,与X货币对保持对称

波幅应用示例

开仓条件: 收盘价偏离高/低点0.03倍日均波幅
动态调整: 根据市场波动性自动适应
风险控制: 避免在异常波幅时交易

策略逻辑深度解析

策略执行流程图

100%
graph TD A[开始Tick] --> B{权限检查} B -->|通过| C{环境检查} B -->|失败| D[停止交易] C -->|正常| E[获取市场数据] C -->|异常| D E --> F{多X空Y策略} E --> G{空X多Y策略} F -->|满足条件| H[执行A策略] G -->|满足条件| I[执行B策略] H --> J[风险管理] I --> J J --> K{加仓条件} K -->|满足| L[执行加仓] K -->|不满足| M[监控持仓] L --> M M --> N{平仓条件} N -->|满足| O[执行平仓] N -->|不满足| P[继续监控] O --> P P --> Q[结束Tick] style A fill:#e1f5fe style B fill:#fff3e0 style C fill:#fff3e0 style F fill:#e8f5e8 style G fill:#e8f5e8 style H fill:#c8e6c9 style I fill:#c8e6c9 style J fill:#ffecb3 style K fill:#ffecb3 style N fill:#ffcdd2 style O fill:#ffcdd2 style D fill:#ffcdd2

A策略:多X空Y

做多AUDCAD + 做空NZDCAD

基于相对强弱关系的配对交易

开仓条件组合
X收盘价 < T2高点 - 0.03×ADR
Y收盘价 > T2低点 + 0.03×ADR
X价格 > 120均线 + N微点
Y价格 < 120均线 - N微点
X_RSI < 50 (弱势)
Y_RSI > 50 (强势)
外汇交易中的多空订单操作界面

B策略:空X多Y

做空AUDCAD + 做多NZDCAD

反向配对交易策略

开仓条件组合
Y收盘价 < T2高点 - 0.03×ADR
X收盘价 > T2低点 + 0.03×ADR
X价格 < 120均线 - N微点
Y价格 > 120均线 + N微点
X_RSI > 50 (强势)
Y_RSI < 50 (弱势)
策略逻辑说明

• 当X货币对出现超买信号,Y货币对出现超卖信号时触发

• 结合价格从日线极值的回撤作为确认信号

• 利用均线位置判断整体趋势方向

• 所有条件可独立配置阈值

仓位管理与加仓算法

固定手数序列

0.01/0.01/0.02/0.02/0.03/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7

• 按照预设序列依次加仓

• 最大单笔手数: 2手

• 单向最大持仓: 50单

动态手数计算

账户余额 > $1000时激活
每增加$500余额 → 增加0.01手
逆势加仓倍率
后续加仓手数 = 前一手数 × 2

加仓条件配置

阶段一加仓

持仓 < 10单时

间隔: 200微点

阶段二加仓

持仓 ≥ 10单时

间隔: 500微点

加仓模式

收盘交易模式

避免即时波动影响

风险控制体系

全局风险控制

强制止损机制

总亏损平仓 可配置

所有持仓总亏损达到设定值时,全平并停止当天交易

日内累积亏损 可配置

当天累计亏损达到设定值时,全平并停止当天交易

盈利了结机制

日内累积盈利 可配置

当天累计盈利达到设定值时,全平并停止当天交易

X时段盈利了结 $80

特定时段内累积盈利$80时,全平并停止当天交易

对冲与部分平仓

首尾盈利对冲

触发条件

单向持仓5-9单,首尾两单总盈利≥$1或指定微点

执行动作

平掉所有同向持仓,锁定部分利润

尾单盈利平仓

触发条件

单向持仓>10单,尾单盈利≥$100或指定微点

执行动作

平掉尾单,可选同时减部分首单仓位

时段平仓功能

S时段平仓

每周第7天

23:00-23:30

周末前风险控制

X时段平仓

每天

20:30-23:59

盈利$80全平

时间模式

电脑时间/平台时间

可配置

灵活适应

辅助功能与初始化

初始化设置

权限验证

• 账号绑定限制: 仅限指定账号使用

• 时间限制: 有效期至2028年8月11日

• 联系方式: QQ 563223167

环境检查

• 网络连接状态监控

• 交易权限验证

• 账户资金检查

• K线数据完整性验证

订单管理

订单注释 微信:563223167

用于标识EA生成的订单,可自定义修改

魔术码 111

订单识别码,确保EA只管理自己的订单

平台限制提示

• 最小交易手数限制

• 最小止损止盈距离

• 点差要求提醒

实现细节与核心技术

代码结构

MQL4语言实现
模块化参数配置
完善的异常处理

数据处理

多周期数据同步
实时指标计算
动态参数更新

执行效率

OnTick事件驱动
条件过滤优化
资源高效利用

策略分析与评估

优势分析

配对交易降低市场风险

通过相关货币对的相对交易,减少单边市场风险暴露

多层次风险控制

全局止损、时段平仓、动态仓位管理等多重保护

参数高度可配置

所有关键参数均可调整,适应不同市场环境

风险提示

逆势加仓风险

马丁格尔式加仓在极端行情下可能造成重大损失

相关性风险

货币对相关性可能发生变化,影响配对交易效果

执行风险

网络延迟、滑点等因素可能影响实际交易结果

使用建议

推荐配置

  • • 初始资金 ≥ $2000
  • • 低波动市场环境
  • • 0.01手起,逐步增加
  • • 启用所有风控功能

参数优化

  • • 基于历史数据回测
  • • 调整日均波幅参数
  • • 优化RSI阈值设置
  • • 测试不同加仓间隔

监控要求

  • • 定期检查账户状态
  • • 监控货币对相关性
  • • 关注重大经济事件
  • • 准备手动干预预案